净盈亏（v3 含加仓）
+78,513 元
近 10 个交易日 · 8 笔
交易 / 胜负
8 笔 / 4 胜 4 负
胜率 50%
2 手加仓笔数
3 / 8
双重过滤同向：日线与 60 分 MA5/20 同向
最大回撤
12,528 元（占峰值 16.0%）
逐笔权益曲线 · 相对峰值
摩擦成本
10,107 元
手续费 + 滑点，随手数翻倍
盈亏比（PF）
4.72
盈利总额 / 亏损总额
最大单笔盈利
+35,626 元
08-27 11:15 平 · 2 手 ★
最大单笔亏损
-9,104 元
窗口内最大亏损单
累计盈亏曲线（v3）
v3 累计净盈亏（每日：+0 / -6,923 / -1,671 / +0 / +13,646 / -9,104 / +35,626 / +0 / +46,939 / +0）
逐日明细 · 日期倒序（最新在上）
逐日明细 · 09-01 +0 元
逐日明细 · 08-31 +46,939 元
逐日明细 · 08-28 +0 元
逐日明细 · 08-27 +35,626 元
逐日明细 · 08-26 -9,104 元
逐日明细 · 08-25 +13,646 元
逐日明细 · 08-24 +0 元
逐日明细 · 08-21 -1,671 元
逐日明细 · 08-20 -6,923 元
逐日明细 · 08-19 +0 元
交易流水 · 近 10 个交易日（8 笔）
| 开仓 → 平仓 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 平仓方式 / 价 | 持仓 | 盈亏（元） | 信号说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 13:15 → 13:35 | 多 | 2 ★ | 7632.2 | 止盈 7696.9 | 持 4 根 | +24,021 | MA10 上穿 MA20 金叉（看多）; MACD 多头（DIF>DEA，柱体 0.089%） |
| 08-31 14:05 → 14:30 | 多 | 2 ★ | 7671.2 | 止盈 7733.2 | 持 5 根 | +22,917 | 均线多头排列 MA10>MA20>MA50; MACD 多头（DIF>DEA，柱体 0.061%） |
| 08-27 10:10 → 11:15 | 多 | 2 ★ | 7549.8 | 止盈 7643.5 | 持 13 根 | +35,626 | 均线多头排列 MA10>MA20>MA50; MACD 多头（DIF>DEA，柱体 0.061%） |
| 08-26 10:35 → 13:20 | 多 | 1 | 7518.0 | 止损 7477.0 | 持 15 根 | -9,104 | MACD 金叉（DIF 上穿 DEA，看多）; RSI=63.3 站上 50（动量偏多，强度 1.00） |
| 08-25 10:40 → 13:05 | 多 | 1 | 7372.6 | 止盈 7462.5 | 持 11 根 | +17,071 | MA10 上穿 MA20 金叉（看多）; 均线多头排列 MA10>MA20>MA50 |
| 08-25 13:30 → 收盘 | 多 | 1 | 7479.0 | 强平 7466.4 | 持 18 根 | -3,424 | 均线多头排列 MA10>MA20>MA50; MACD 多头（DIF>DEA，柱体 0.180%） |
| 08-21 14:20 → 收盘 | 多 | 1 | 7530.8 | 强平 7527.0 | 持 8 根 | -1,671 | MA10 上穿 MA20 金叉（看多）; MACD 多头（DIF>DEA，柱体 0.051%） |
| 08-20 11:30 → 13:15 | 多 | 1 | 7555.2 | 止损 7525.1 | 持 3 根 | -6,923 | MA10 上穿 MA20 金叉（看多）; 均线多头排列 MA10>MA20>MA50 |
| 合计 | 8 笔全多 | 11 手 | 止盈 4 · 止损 2 · 强平 2 | +78,513 | ★ = 双重过滤同向，开 2 手 |
「强平」计入平仓动作统计，避免胜率虚高（历史上曾因漏计把胜率虚报到 72.7%）。流水按日期倒序，最新交易在上。
策略逻辑
在 5 分钟 K 线上用「均线组 + MACD + RSI + BOLL」打分产生多空信号，经
六重过滤后开仓；若开仓时 60 分钟趋势与日线趋势同向（双重过滤同向）则开
2 手，否则 1 手。止损/止盈用 ATR 度量，开仓时一次性定死；日内策略，收盘不强平（可持有至信号兑现）。
| 止盈止损（ATR 度量） | 止损 SL | 止盈 TP |
|---|---|---|
| 强趋势（ATR/基线 ≥ 1.12） | 1.5 × ATR | 4.0 × ATR |
| 中性 | 1.5 × ATR | 3.0 × ATR |
| 弱趋势（ATR/基线 ≤ 0.88，只做均值回归） | 1.2 × ATR | 2.0 × ATR |
- 评分闸 score ≥ 2.5（比信号引擎阈值 2.0 更严）
- 日线趋势过滤 日线 MA5/MA20 方向，只用前一交易日及更早收盘数据；逆日线方向不开
- RSI 否决 RSI < 25 不做空，RSI > 75 不做多
- 开仓窗口 10:10 之前 / 14:20 之后 不开新仓（K 线时间 = 结束时间）
- 不追高 偏离 MA20 超过 ±2.0% 不开
- 单笔风险 |entry − sl| × 200 > 15,000 元 → 放弃该笔
- v3 加仓 通过全部过滤后，60 分钟 MA5/MA20 与日线同向且与信号一致 → 开 2 手；只改手数，选点不变
持仓管理与出场优先级
① 时间止损：持仓满 12 根（60 分钟）未兑现 → 当根收盘价平
② 止损（跳空按开盘价成交）
③ 止盈
④ 收盘仍持仓 → 收盘价强平结算
冷却：任何方式平仓后 4 根（20 分钟）内不开新仓 单日最大开仓 6 次 单笔单方向，不加仓摊平
冷却：任何方式平仓后 4 根（20 分钟）内不开新仓 单日最大开仓 6 次 单笔单方向，不加仓摊平
合约参数与风控
合约乘数
200 元/点 IF/IH=300，IC/IM=200
最小变动
0.2 点 = 40 元/手
交易时段
9:30–11:30 13:00–15:00 · 无夜盘
单日最大开仓
6 次
单日最大亏损
20,000 元 触达当天停交易
单笔最大亏损
15,000 元 超限放弃该笔
成本模型（5 分钟策略的生死线）
开仓费率 0.23‱ · 平今 3.45‱（中金所惩罚性）· 期货公司加收 ×1.5 · 滑点单边 1 跳（进出共 2 跳）
一次开 + 平今来回成本 ≈ 850 + 80 ≈ 930 元/手 ≈ 4.6 个指数点 →
5 分钟级别止盈目标若 < 5 点，扣成本后必亏（调参硬约束）。
已知局限与口径备注
· 主窗口已扩至 10 个交易日（08-19 ~ 09-01），v3 共 8 笔（含 3 笔 2 手加仓）——样本仍有限且全部为多单，空头侧未验证；须先模拟盘攒够 50 笔再评估实盘。
· v3.2（2026-08-31）：窗口 5 日 → 10 日；新增最大回撤指标；逐日明细与流水改日期倒序（最新在上）；建立增量结果数据库 im_strategy_db.json（按日期缓存每日结果，参数指纹校验，刷新时只增量计算新日期）。
· v3.3（2026-08-31）：移除 v2 及更早策略对照，页面与数据库只保留当前 v3 策略。
· v3.4（2026-09-01）：参数升级——max_chase 1.0% → 2.0%（追高/追空双向放宽）、RSI 否决阈值 30/70 → 25/75（超卖不做空 / 超买不做多）。依据：07-10~07-17 暴跌段六天净盈亏 +114,975 → +156,136（胜率 4/6 → 6/8）；最近 12 天 14 笔 7 胜结构不变，净盈亏 +110,618 → +113,939、回撤 21,542 零增加。指纹加入 RSI 阈值（本次全量重算）。
· v3.5（2026-09-01）：新增 MA10 短方向过滤（K=3）——做多信号时 MA10 最近 3 根递增视为向上、否决做空；做空信号时 MA10 最近 3 根递减视为向下、否决做多（不做与 MA10 即时方向相反的信号）。依据：exp_ma10_veto.py 期货 10 日窗口净盈亏 +90,802 → +99,575（回撤 17,367 → 12,528，胜率 50% → 55.6%，仅砍掉 08-21 一笔 -8,239 亏损单）；12 日窗口同 +8,773 且回撤零增加；长方向（336 根斜率）验证为灾难（-22,801）故弃用。指纹加入 ma10_veto_k（本次全量重算）。
· 窗口修订历史（v3.1，2026-08-31）：10:30→10:10 开仓、14:45→14:20 截尾后，5 日窗口 v3 由 7 笔 +85,592 → 6 笔 +89,387（08-26 14:30 那笔被 14:20 闸挡掉；08-27 提前到 10:10 开仓）。
· v3 近 5 日报告的口径修正：12 根时间止损优先于止盈止损判断，复现以修复后的回测为准。
· 防未来函数三铁律：日线只用昨收盘前数据；60 分钟线只用结束时间 ≤ 信号时刻的 K 线；信号只用已收盘的 5 分钟 K 线。
· v3.2（2026-08-31）：窗口 5 日 → 10 日；新增最大回撤指标；逐日明细与流水改日期倒序（最新在上）；建立增量结果数据库 im_strategy_db.json（按日期缓存每日结果，参数指纹校验，刷新时只增量计算新日期）。
· v3.3（2026-08-31）：移除 v2 及更早策略对照，页面与数据库只保留当前 v3 策略。
· v3.4（2026-09-01）：参数升级——max_chase 1.0% → 2.0%（追高/追空双向放宽）、RSI 否决阈值 30/70 → 25/75（超卖不做空 / 超买不做多）。依据：07-10~07-17 暴跌段六天净盈亏 +114,975 → +156,136（胜率 4/6 → 6/8）；最近 12 天 14 笔 7 胜结构不变，净盈亏 +110,618 → +113,939、回撤 21,542 零增加。指纹加入 RSI 阈值（本次全量重算）。
· v3.5（2026-09-01）：新增 MA10 短方向过滤（K=3）——做多信号时 MA10 最近 3 根递增视为向上、否决做空；做空信号时 MA10 最近 3 根递减视为向下、否决做多（不做与 MA10 即时方向相反的信号）。依据：exp_ma10_veto.py 期货 10 日窗口净盈亏 +90,802 → +99,575（回撤 17,367 → 12,528，胜率 50% → 55.6%，仅砍掉 08-21 一笔 -8,239 亏损单）；12 日窗口同 +8,773 且回撤零增加；长方向（336 根斜率）验证为灾难（-22,801）故弃用。指纹加入 ma10_veto_k（本次全量重算）。
· 窗口修订历史（v3.1，2026-08-31）：10:30→10:10 开仓、14:45→14:20 截尾后，5 日窗口 v3 由 7 笔 +85,592 → 6 笔 +89,387（08-26 14:30 那笔被 14:20 闸挡掉；08-27 提前到 10:10 开仓）。
· v3 近 5 日报告的口径修正：12 根时间止损优先于止盈止损判断，复现以修复后的回测为准。
· 防未来函数三铁律：日线只用昨收盘前数据；60 分钟线只用结束时间 ≤ 信号时刻的 K 线；信号只用已收盘的 5 分钟 K 线。